5. Matriz Variância-Covariância dos Parâmetros

Para obter uma expressão para a matriz variância-covariância dos parâmetros ajustados vamos aplicar a "lei de propagação" à (10.3.16) na qual consideramos constantes todas as matrizes do 2º membro, à exceção de ( W ):

com

Primeiramente apliquemos a lei de propagação à (10.4.10):

$\Sigma_w = \frac{dW}{dL_b} \Sigma_{L_b} \left( \frac{dW}{dL_b} \right)^T = B \Sigma_{L_b} B^T,$